V-Lab
TransMedics Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
57.12%
decreased by 1.30%
1周
63.80%
increased by 5.38%
1个月
70.80%
increased by 12.38%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:56
参数估计
2019年5月2日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.63*** |
| αARCH | 0.1010 | 1.72* |
| βGARCH | 0.5852 | 4.70*** |
| γ杠杆 | 0.1667 | 1.00 |
0.770
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1010 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5852 | 4.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1667 | 1.00 |
持续性:
0.770
半衰期:
3天
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