V-Lab
TransMedics Group IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
57.75%
decreased by 0.97%
1周
65.35%
increased by 6.63%
1个月
67.67%
increased by 8.95%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:57
参数估计
2019年5月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0657 | 1.36 |
| βGARCH | 0.0862 | 1.17 |
| γ杠杆 | 0.3983 | 2.01** |
| λ₁τ截距 | 1.4978 | 0.68 |
| λ₂预测调整 | 0.0313 | 1.11 |
| λ₃τ持续性 | 0.8989 | 7.10*** |
0.351
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 1.36 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0862 | 1.17 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3983 | 2.01** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.4978 | 0.68 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0313 | 1.11 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8989 | 7.10*** |
持续性:
0.351
半衰期:
1天
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