V-Lab
TransMedics Group Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
62.40%
decreased by 3.86%
1周
64.19%
decreased by 2.07%
1个月
69.79%
increased by 3.53%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:56
参数估计
2019年5月2日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加124%。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大124%δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1041 | 1.28 |
| αARCH | 0.0812 | 2.34** |
| βGARCH | 0.8925 | 22.07*** |
| γ杠杆 | 0.6669 | 2.52** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.53 |
0.955
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1041 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0812 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8925 | 22.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6669 | 2.52** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.53 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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