V-Lab
TransMedics Group Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
60.69%
decreased by 1.58%
1周
67.69%
increased by 5.42%
1个月
70.78%
increased by 8.51%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:56
参数估计
2019年5月2日 至 2026年9月18日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 1.64），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 9.6454 | 5.00*** |
| αARCH | 0.2175 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.2815 | 3.32*** |
| γ杠杆 | 1.6450 | 2.23** |
0.499
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 9.6454 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2175 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2815 | 3.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.6450 | 2.23** |
持续性:
0.499
半衰期:
1天
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