V-Lab
TransMedics Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
53.75%
decreased by 3.66%
1周
58.08%
increased by 0.67%
1个月
64.37%
increased by 6.96%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:57
参数估计
2019年5月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.98，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 3.98 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 18.4474 | 1.65* |
| αARCH | 0.1098 | 1.61 |
| βGARCH | 0.8384 | 9.58*** |
| ν自由度 | 3.9800 | 0.73 |
0.838
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 18.4474 | 1.65* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 1.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8384 | 9.58*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9800 | 0.73 |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析