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标准普尔GSCI现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
21.08%
increased by 0.29%
1周
21.14%
increased by 0.35%
1个月
21.38%
increased by 0.59%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:02
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 176个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约176天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0121 | 5.00*** |
| αARCH | 0.0677 | 4.82*** |
| βGARCH | 0.9258 | 127.19*** |
| γ杠杆 | 0.0052 | 0.25 |
0.996
持续性176天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0121 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0677 | 4.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9258 | 127.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0052 | 0.25 |
持续性:
0.996
半衰期:
176天
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