V-Lab
Sequoia Global Value ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.46%
increased by 0.35%
1周
12.35%
increased by 0.24%
1个月
12.25%
increased by 0.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2024年1月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.85，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 6.85 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5915 | 4.05*** |
| αARCH | 0.1220 | 1.39 |
| βGARCH | 0.6920 | 6.16*** |
| ν自由度 | 6.8476 | 0.27 |
0.692
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5915 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6920 | 6.16*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.8476 | 0.27 |
持续性:
0.692
半衰期:
2天
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