V-Lab
Sequoia Global Value ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.53%
decreased by 0.40%
1周
9.97%
increased by 0.04%
1个月
10.80%
increased by 0.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2024年1月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0597 | 2.27** |
| αARCH | 0.0749 | 1.25 |
| βGARCH | 0.7574 | 9.71*** |
| γ杠杆 | 0.1092 | 0.71 |
0.887
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0597 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0749 | 1.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7574 | 9.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1092 | 0.71 |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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