V-Lab
Sequoia Global Value ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.03%
decreased by 0.24%
1周
9.45%
increased by 0.18%
1个月
10.41%
increased by 1.14%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2024年1月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0421 | 1.28 |
| αARCH | 0.1164 | 1.76* |
| βGARCH | 0.8051 | 12.90*** |
0.921
持续性8天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0421 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1164 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8051 | 12.90*** |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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