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Sequoia Global Value ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.78%
decreased by 0.86%
1周
12.00%
decreased by 0.64%
1个月
12.26%
decreased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2024年1月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1385 | 2.11** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6501 | 5.49*** |
| γ杠杆 | 0.2441 | 0.88 |
0.772
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1385 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6501 | 5.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2441 | 0.88 |
持续性:
0.772
半衰期:
3天
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