V-Lab
Sequoia Global Value ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.40%
decreased by 0.58%
1周
11.76%
decreased by 0.22%
1个月
12.14%
increased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2024年1月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.66 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 2.66 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1240 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0338 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6132 | 3.68*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.6629 | 1.66* |
0.756
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1240 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0338 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6132 | 3.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.6629 | 1.66* |
持续性:
0.756
半衰期:
2天
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