V-Lab
Securitize Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
117.29%
unchanged at 0.00%
1周
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1个月
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更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:31
参数估计
2025年5月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4141 | 1.29 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6926 | 1.08 |
样条系数
K=10
| γ1 | 89.7214 | 0.83 |
| γ2 | -187.3467 | -1.41 |
| γ3 | 290.0337 | 4.73*** |
| γ4 | -471.3314 | -5.93*** |
| γ5 | 587.9597 | 6.46*** |
| γ6 | -597.4466 | -7.82*** |
| γ7 | 503.5269 | 7.11*** |
| γ8 | -240.2940 | -3.26*** |
| γ9 | -48.1624 | -0.63 |
| γ10 | 88.2858 | 1.50 |
0.693
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4141 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6926 | 1.08 |
样条系数
K=10
| γ1 | 89.7214 | 0.83 |
| γ2 | -187.3467 | -1.41 |
| γ3 | 290.0337 | 4.73*** |
| γ4 | -471.3314 | -5.93*** |
| γ5 | 587.9597 | 6.46*** |
| γ6 | -597.4466 | -7.82*** |
| γ7 | 503.5269 | 7.11*** |
| γ8 | -240.2940 | -3.26*** |
| γ9 | -48.1624 | -0.63 |
| γ10 | 88.2858 | 1.50 |
持续性:
0.693
半衰期:
2天
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