V-Lab
Securitize CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
102.21%
decreased by 14.12%
1周
100.57%
decreased by 15.76%
1个月
94.59%
decreased by 21.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:31
参数估计
2025年5月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.38，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天v = 3.38 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.8732 | 1.22 |
| αARCH | 0.1940 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.9793 | 61.34*** |
| ν自由度 | 3.3783 | 5.62*** |
0.979
持续性33天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.8732 | 1.22 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1940 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9793 | 61.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3783 | 5.62*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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