V-Lab
Securitize Corp曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.64%
decreased by 1.30%
1周
71.48%
decreased by 0.46%
1个月
71.77%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2025年5月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4199 | 2.68*** |
| αARCH | 0.0563 | 1.21 |
| βGARCH | 0.3165 | 0.64 |
样条系数
K=10
| γ1 | 110.2704 | 1.56 |
| γ2 | -225.8734 | -2.37** |
| γ3 | 324.5229 | 5.07*** |
| γ4 | -502.5459 | -5.66*** |
| γ5 | 610.7664 | 5.97*** |
| γ6 | -603.5392 | -7.08*** |
| γ7 | 495.6692 | 6.28*** |
| γ8 | -238.0496 | -2.76*** |
| γ9 | -15.2775 | -0.14 |
| γ10 | -40.8735 | -0.26 |
0.373
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4199 | 2.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0563 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3165 | 0.64 |
样条系数
K=10
| γ1 | 110.2704 | 1.56 |
| γ2 | -225.8734 | -2.37** |
| γ3 | 324.5229 | 5.07*** |
| γ4 | -502.5459 | -5.66*** |
| γ5 | 610.7664 | 5.97*** |
| γ6 | -603.5392 | -7.08*** |
| γ7 | 495.6692 | 6.28*** |
| γ8 | -238.0496 | -2.76*** |
| γ9 | -15.2775 | -0.14 |
| γ10 | -40.8735 | -0.26 |
持续性:
0.373
半衰期:
1天
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