V-Lab
Securitize Corp非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
95.48%
decreased by 11.52%
1周
94.30%
decreased by 12.70%
1个月
89.95%
decreased by 17.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2025年5月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1757 | 1.48 |
| αARCH | 0.3229 | 2.24** |
| βGARCH | 0.7037 | 8.20*** |
| γ杠杆 | -0.0878 | -0.49 |
0.983
持续性40天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1757 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3229 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7037 | 8.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0878 | -0.49 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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