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Securitize CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

104.09%

decreased by 7.33%

1周

153.28%

increased by 41.86%

1个月

256.81%

increased by 145.39%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Securitize Corp MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年5月2日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH1.0000
4.69***
βGARCH0.1437
2.52**
γ杠杆-0.3993
-0.88
λ₁τ截距10.0000
8.93***
λ₂预测调整0.0840
2.33**
λ₃τ持续性0.9106
82.59***

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

1.0000
4.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.1437
2.52**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.3993
-0.88
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
8.93***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0840
2.33**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9106
82.59***

持续性:

0.944

半衰期:

12天