V-Lab
Securitize Corp乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
91.22%
decreased by 11.40%
1周
90.05%
decreased by 12.57%
1个月
85.79%
decreased by 16.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2025年5月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1776 | 0.55 |
| αARCH | 0.2794 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.7023 | 7.58*** |
0.982
持续性38天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1776 | 0.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2794 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7023 | 7.58*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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