脑再生科技有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月14日 星期三的波动率预测
1天
118.90%
increased by 14.70%
1周
121.30%
increased by 17.10%
1个月
128.06%
increased by 23.86%
更新于2026年10月13日星期二 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2002年5月9日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5654 | 2.74*** |
| αARCH | 0.0749 | 6.26*** |
| βGARCH | 0.8755 | 43.02*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4492 | -1.20 |
| γ2 | 0.7557 | 1.60 |
| γ3 | -0.2514 | -0.93 |
| γ4 | -0.2579 | -1.06 |
| γ5 | 0.2461 | 1.17 |
| γ6 | -0.0657 | -0.28 |
| γ7 | 0.4387 | 1.06 |
| γ8 | -0.7761 | -1.30 |
| γ9 | 0.4390 | 0.86 |
| γ10 | -0.1453 | -0.62 |
0.950
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5654 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0749 | 6.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8755 | 43.02*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4492 | -1.20 |
| γ2 | 0.7557 | 1.60 |
| γ3 | -0.2514 | -0.93 |
| γ4 | -0.2579 | -1.06 |
| γ5 | 0.2461 | 1.17 |
| γ6 | -0.0657 | -0.28 |
| γ7 | 0.4387 | 1.06 |
| γ8 | -0.7761 | -1.30 |
| γ9 | 0.4390 | 0.86 |
| γ10 | -0.1453 | -0.62 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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