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脑再生科技有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

113.84%

decreased by 2.41%

1周

116.91%

increased by 0.66%

1个月

125.87%

increased by 9.62%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:23

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 脑再生科技有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2002年5月9日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口81
αARCH0.0052
0.39
βGARCH0.8914
11.07***
γ杠杆0.0486
2.05**
λ₁τ截距0.6238
2.63***
λ₂预测调整1.0000
9.45***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.921

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

81
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0052
0.39
β

GARCH

波动率持续性

0.8914
11.07***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0486
2.05**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6238
2.63***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

1.0000
9.45***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.921

半衰期:

8天