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脑再生科技有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
163.28%
decreased by 1.73%
1周
163.98%
decreased by 1.03%
1个月
166.86%
increased by 1.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2002年5月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1199个交易日（约4.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1199天非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0070 | 0.32 |
| αARCH | 0.0319 | 1.68* |
| βGARCH | 0.9994 | 203.01*** |
| γ杠杆 | -0.0353 | -3.26*** |
0.999
持续性1199天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0070 | 0.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0319 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9994 | 203.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0353 | -3.26*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1199天
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