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脑再生科技有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.92%
decreased by 4.51%
1周
98.49%
decreased by 4.94%
1个月
97.26%
decreased by 6.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:22
参数估计
2002年5月9日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5573 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0765 | 6.25*** |
| βGARCH | 0.8698 | 40.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4584 | -1.24 |
| γ2 | 0.7677 | 1.65* |
| γ3 | -0.2462 | -0.92 |
| γ4 | -0.2811 | -1.17 |
| γ5 | 0.2759 | 1.32 |
| γ6 | -0.0999 | -0.42 |
| γ7 | 0.4818 | 1.18 |
| γ8 | -0.8388 | -1.44 |
| γ9 | 0.6172 | 1.23 |
| γ10 | -0.6939 | -1.73* |
0.946
持续性13天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5573 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 6.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8698 | 40.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4584 | -1.24 |
| γ2 | 0.7677 | 1.65* |
| γ3 | -0.2462 | -0.92 |
| γ4 | -0.2811 | -1.17 |
| γ5 | 0.2759 | 1.32 |
| γ6 | -0.0999 | -0.42 |
| γ7 | 0.4818 | 1.18 |
| γ8 | -0.8388 | -1.44 |
| γ9 | 0.6172 | 1.23 |
| γ10 | -0.6939 | -1.73* |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
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