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信实工业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.61%
decreased by 1.03%
1周
20.23%
decreased by 0.41%
1个月
21.64%
increased by 1.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:02
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4877 | 6.58*** |
| αARCH | 0.1325 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.7824 | 28.11*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1096 | 6.73*** |
| γ2 | -0.1491 | -6.17*** |
| γ3 | 0.0754 | 4.05*** |
| γ4 | -0.0706 | -3.56*** |
| γ5 | 0.0677 | 3.43*** |
| γ6 | -0.0584 | -3.38*** |
| γ7 | 0.0378 | 3.00*** |
0.915
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4877 | 6.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1325 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7824 | 28.11*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.1096 | 6.73*** |
| γ2 | -0.1491 | -6.17*** |
| γ3 | 0.0754 | 4.05*** |
| γ4 | -0.0706 | -3.56*** |
| γ5 | 0.0677 | 3.43*** |
| γ6 | -0.0584 | -3.38*** |
| γ7 | 0.0378 | 3.00*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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