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信实工业有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.68%
decreased by 0.94%
1周
23.33%
decreased by 0.29%
1个月
25.89%
increased by 2.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0418 | 4.56*** |
| αARCH | 0.2104 | 8.15*** |
| βGARCH | 0.9814 | 188.99*** |
| γ杠杆 | -0.0179 | -0.79 |
0.981
持续性37天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0418 | 4.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2104 | 8.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9814 | 188.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0179 | -0.79 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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