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信实工业有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.12%
decreased by 0.20%
1周
21.34%
decreased by 0.98%
1个月
19.29%
decreased by 3.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:01
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 0.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0576 | 5.34*** |
| αARCH | 0.2177 | 17.28*** |
| βGARCH | 0.7655 | 55.20*** |
| γ杠杆 | 0.0292 | 1.19 |
| δ幂 | 0.6080 | 4.01*** |
0.941
持续性11天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0576 | 5.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2177 | 17.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7655 | 55.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0292 | 1.19 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6080 | 4.01*** |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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