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QVC集团股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年6月24日 星期三）：
1天
2,390.45%
1周
2,390.57%
1个月
2,391.03%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:09
参数估计
2006年5月10日 至 2026年6月23日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1008 | 1.63 |
| αARCH | 0.1299 | 1.64 |
| βGARCH | 0.7861 | 7.71*** |
| γ杠杆 | 0.1680 | 0.32 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1008 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1299 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7861 | 7.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1680 | 0.32 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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