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QVC集团股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年6月24日 星期三）：
1天
2,205.44%
1周
2,205.57%
1个月
2,206.12%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:10
参数估计
2006年5月10日 至 2026年6月23日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1902 | 2.12** |
| αARCH | 0.2368 | 1.24 |
| βGARCH | 0.7632 | 6.85*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1902 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2368 | 1.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7632 | 6.85*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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