V-Lab
QVC集团股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年6月24日 星期三）：
1天
1,766.14%
1周
1,348.69%
1个月
785.66%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:10
参数估计
2006年5月10日 至 2026年6月23日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2925 | 2.32** |
| αARCH | 0.3885 | 3.49*** |
| βGARCH | 0.9331 | 31.05*** |
| γ杠杆 | -0.0959 | -0.76 |
0.933
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2925 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3885 | 3.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9331 | 31.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0959 | -0.76 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
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