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QVC集团股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

不活跃

最后记录值（2026年6月24日 星期三）：

1天

2,648.75%

1周

2,296.42%

1个月

1,632.48%

更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of QVC集团股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年5月10日 至 2026年6月23日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.2637
2.52**
βGARCH0.3563
2.60***
γ杠杆0.2180
0.72
λ₁τ截距1.8280
1.68*
λ₂预测调整0.3849
2.87***
λ₃τ持续性0.6151
4.81***

0.729

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2637
2.52**
β

GARCH

波动率持续性

0.3563
2.60***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2180
0.72
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.8280
1.68*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3849
2.87***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6151
4.81***

持续性:

0.729

半衰期:

2天