Invesco QQQ Low Volatility ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
15.55%
decreased by 0.02%
1周
15.15%
decreased by 0.42%
1个月
14.59%
decreased by 0.98%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:12
参数估计
2024年12月4日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8694 | 4.63*** |
| αARCH | 0.0477 | 0.74 |
| βGARCH | 0.7541 | 4.32*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -4.8412 | -1.67* |
| γ2 | 8.3750 | 1.97** |
| γ3 | -4.8723 | -2.55** |
0.802
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8694 | 4.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0477 | 0.74 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7541 | 4.32*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -4.8412 | -1.67* |
| γ2 | 8.3750 | 1.97** |
| γ3 | -4.8723 | -2.55** |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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