V-Lab
Invesco QQQ Low Volatility ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.25%
decreased by 0.09%
1周
13.43%
increased by 0.09%
1个月
13.64%
increased by 0.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8115 | 4.11*** |
| αARCH | 0.0456 | 0.73 |
| βGARCH | 0.7297 | 3.74*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -6.4755 | -1.83* |
| γ2 | 10.7188 | 2.08** |
| γ3 | -5.7361 | -2.49** |
0.775
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8115 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0456 | 0.73 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7297 | 3.74*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -6.4755 | -1.83* |
| γ2 | 10.7188 | 2.08** |
| γ3 | -5.7361 | -2.49** |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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