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Invesco QQQ Low Volatility ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.98%
decreased by 0.15%
1周
12.03%
decreased by 0.10%
1个月
12.13%
increased by 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.56 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 2.56 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0443 | 1.76* |
| αARCH | 0.0209 | 0.62 |
| βGARCH | 0.8788 | 9.74*** |
| γ杠杆 | 0.4077 | 0.59 |
| δ幂 | 2.5618 | 1.76* |
0.914
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0443 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0209 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8788 | 9.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4077 | 0.59 |
δ 幂 变换幂次 | 2.5618 | 1.76* |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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