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Invesco QQQ Low Volatility ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月26日 星期一的波动率预测

1天

14.60%

increased by 0.43%

1周

14.65%

increased by 0.48%

1个月

14.60%

increased by 0.43%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:12

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时间范围:

从

24-10-23

至

26-10-23

6月 ·

1年 ·

全部

Invesco QQQ Low Volatility ETF MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月4日 至 2026年10月23日

模型洞察

波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.0232
2.34**
βGARCH0.9100
29.23***
γ杠杆0.0163
0.99
λ₁τ截距0.0576
2.54**
λ₂预测调整0.8965
6.93***
λ₃τ持续性0.1035
2.67***

0.941

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0232
2.34**
β

GARCH

波动率持续性

0.9100
29.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0163
0.99
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0576
2.54**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8965
6.93***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1035
2.67***

持续性:

0.941

半衰期:

11天