Invesco QQQ Low Volatility ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

13.17%

decreased by 0.27%

1周

13.31%

decreased by 0.13%

1个月

13.90%

increased by 0.46%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年12月4日至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动

参数	值	t统计量
m窗口	96
αARCH	0.0008	0.09
βGARCH	0.9236	32.05***
γ杠杆	0.0710	3.15***
λ₁τ截距	0.0489	2.04**
λ₂预测调整	0.6015	7.13***
λ₃τ持续性	0.3985	5.23***

0.960

持续性

17天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	96
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0008	0.09
β GARCH 波动率持续性	0.9236	32.05***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0710	3.15***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0489	2.04**
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.6015	7.13***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.3985	5.23***

持续性:

0.960

半衰期:

17天

V-Lab

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