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Invesco QQQ Low Volatility ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.67%
decreased by 1.27%
1周
11.44%
decreased by 1.50%
1个月
11.07%
decreased by 1.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0820 | 1.82* |
| αARCH | 0.0753 | 1.21 |
| βGARCH | 0.6788 | 5.06*** |
| γ杠杆 | 0.1400 | 0.79 |
0.824
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0820 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0753 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6788 | 5.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1400 | 0.79 |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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