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Invesco QQQ Low Volatility ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.85%
increased by 0.07%
1周
11.95%
increased by 0.17%
1个月
12.21%
increased by 0.43%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0497 | 1.62 |
| αARCH | 0.0592 | 1.00 |
| βGARCH | 0.8615 | 9.30*** |
| γ杠杆 | -0.0222 | -0.08 |
0.921
持续性8天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0497 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0592 | 1.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8615 | 9.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0222 | -0.08 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
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