Invesco QQQ Low Volatility ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
13.74%
increased by 0.65%
1周
13.59%
increased by 0.50%
1个月
13.21%
increased by 0.12%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:11
参数估计
2024年12月4日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0523 | 1.64 |
| αARCH | 0.0320 | 0.49 |
| βGARCH | 0.8676 | 11.83*** |
| γ杠杆 | 0.0371 | 0.18 |
0.918
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0523 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0320 | 0.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8676 | 11.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0371 | 0.18 |
持续性:
0.918
半衰期:
8天
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