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Invesco QQQ Low Volatility ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.47%
decreased by 2.32%
1周
11.97%
decreased by 2.82%
1个月
11.37%
decreased by 3.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:26
参数估计
2024年12月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0831 | 0.88 |
| αARCH | 0.1229 | 0.83 |
| βGARCH | 0.4949 | 2.35** |
| γ杠杆 | 0.3310 | 1.59 |
| δ幂 | 3.0000 | 1.07 |
0.755
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0831 | 0.88 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1229 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4949 | 2.35** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3310 | 1.59 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 1.07 |
持续性:
0.755
半衰期:
2天
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