Palantir科技股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
63.54%
decreased by 1.67%
1周
64.97%
decreased by 0.24%
1个月
67.29%
increased by 2.08%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月30日 至 2026年10月30日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8489 | 2.21** |
| αARCH | 0.0737 | 1.98** |
| βGARCH | 0.7651 | 9.50*** |
| γ杠杆 | 0.0197 | 0.25 |
0.849
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8489 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0737 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7651 | 9.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0197 | 0.25 |
持续性:
0.849
半衰期:
4天
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