Palantir科技股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
50.25%
decreased by 2.25%
1周
50.45%
decreased by 2.05%
1个月
50.56%
decreased by 1.94%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年9月30日 至 2026年10月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3914 | 6.58*** |
| αARCH | 0.0703 | 2.19** |
| βGARCH | 0.4907 | 2.38** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.3700 | -2.28** |
| γ2 | 10.1803 | 3.21*** |
| γ3 | -10.0743 | -4.01*** |
| γ4 | 6.6411 | 2.88*** |
| γ5 | -3.6136 | -1.34 |
| γ6 | 1.1761 | 0.31 |
| γ7 | 1.9391 | 0.50 |
| γ8 | -5.5249 | -1.94* |
| γ9 | 7.2956 | 3.15*** |
| γ10 | -5.0006 | -2.76*** |
0.561
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3914 | 6.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0703 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4907 | 2.38** |
样条系数
K=10
| γ1 | -4.3700 | -2.28** |
| γ2 | 10.1803 | 3.21*** |
| γ3 | -10.0743 | -4.01*** |
| γ4 | 6.6411 | 2.88*** |
| γ5 | -3.6136 | -1.34 |
| γ6 | 1.1761 | 0.31 |
| γ7 | 1.9391 | 0.50 |
| γ8 | -5.5249 | -1.94* |
| γ9 | 7.2956 | 3.15*** |
| γ10 | -5.0006 | -2.76*** |
持续性:
0.561
半衰期:
1天
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