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Palantir科技股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.52%
decreased by 0.68%
1周
72.95%
increased by 1.75%
1个月
74.22%
increased by 3.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:20
参数估计
2020年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3316 | 6.48*** |
| αARCH | 0.0666 | 2.02** |
| βGARCH | 0.4750 | 2.02** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.0845 | -2.53** |
| γ2 | 11.3020 | 3.40*** |
| γ3 | -10.5913 | -4.09*** |
| γ4 | 6.5904 | 2.80*** |
| γ5 | -2.9823 | -1.03 |
| γ6 | -0.2310 | -0.06 |
| γ7 | 4.1937 | 1.13 |
| γ8 | -8.0778 | -2.98*** |
| γ9 | 9.3931 | 3.75*** |
| γ10 | -6.2385 | -3.04*** |
0.542
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3316 | 6.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0666 | 2.02** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4750 | 2.02** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.0845 | -2.53** |
| γ2 | 11.3020 | 3.40*** |
| γ3 | -10.5913 | -4.09*** |
| γ4 | 6.5904 | 2.80*** |
| γ5 | -2.9823 | -1.03 |
| γ6 | -0.2310 | -0.06 |
| γ7 | 4.1937 | 1.13 |
| γ8 | -8.0778 | -2.98*** |
| γ9 | 9.3931 | 3.75*** |
| γ10 | -6.2385 | -3.04*** |
持续性:
0.542
半衰期:
1天
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