V-Lab
Palantir科技股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
64.48%
decreased by 3.39%
1周
64.89%
decreased by 2.98%
1个月
66.14%
decreased by 1.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
2020年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天v = 3.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.3420 | 0.76 |
| αARCH | 0.0621 | 2.14** |
| βGARCH | 0.9620 | 16.81*** |
| ν自由度 | 3.9123 | 0.81 |
0.962
持续性18天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.3420 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0621 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9620 | 16.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9123 | 0.81 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析