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Palantir科技股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
80.67%
decreased by 0.60%
1周
83.74%
increased by 2.47%
1个月
85.23%
increased by 3.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:20
参数估计
2020年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3475 | 6.55*** |
| αARCH | 0.0709 | 2.07** |
| βGARCH | 0.4457 | 1.89* |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.0752 | -2.53** |
| γ2 | 11.3540 | 3.42*** |
| γ3 | -10.7239 | -4.15*** |
| γ4 | 6.7181 | 2.86*** |
| γ5 | -3.0759 | -1.07 |
| γ6 | -0.1514 | -0.04 |
| γ7 | 4.0593 | 1.10 |
| γ8 | -7.7458 | -2.85*** |
| γ9 | 8.5309 | 3.51*** |
| γ10 | -3.9614 | -1.17 |
0.517
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3475 | 6.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0709 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4457 | 1.89* |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.0752 | -2.53** |
| γ2 | 11.3540 | 3.42*** |
| γ3 | -10.7239 | -4.15*** |
| γ4 | 6.7181 | 2.86*** |
| γ5 | -3.0759 | -1.07 |
| γ6 | -0.1514 | -0.04 |
| γ7 | 4.0593 | 1.10 |
| γ8 | -7.7458 | -2.85*** |
| γ9 | 8.5309 | 3.51*** |
| γ10 | -3.9614 | -1.17 |
持续性:
0.517
半衰期:
1天
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