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美国奥驰亚集团公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.37%
decreased by 0.66%
1周
21.84%
decreased by 0.19%
1个月
23.17%
increased by 1.14%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:40
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0499 | 7.96*** |
| αARCH | 0.0814 | 6.49*** |
| βGARCH | 0.8695 | 41.07*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0179 | 1.64 |
| γ2 | -0.0496 | -2.94*** |
| γ3 | 0.0558 | 4.82*** |
| γ4 | -0.0245 | -2.51** |
| γ5 | -0.0041 | -0.62 |
0.951
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0499 | 7.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0814 | 6.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8695 | 41.07*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0179 | 1.64 |
| γ2 | -0.0496 | -2.94*** |
| γ3 | 0.0558 | 4.82*** |
| γ4 | -0.0245 | -2.51** |
| γ5 | -0.0041 | -0.62 |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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