V-Lab
美国奥驰亚集团公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
23.82%
decreased by 0.72%
1周
23.92%
decreased by 0.62%
1个月
24.30%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:37
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0341 | 3.64*** |
| αARCH | 0.0632 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.9261 | 85.19*** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0341 | 3.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0632 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9261 | 85.19*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析