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美国奥驰亚集团公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

26.66%

decreased by 0.54%

1周

28.58%

increased by 1.38%

1个月

30.36%

increased by 3.16%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国奥驰亚集团公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0911
2.64***
βGARCH0.6808
11.74***
γ杠杆0.0741
1.82*
λ₁τ截距0.0108
1.96*
λ₂预测调整0.0277
3.02***
λ₃τ持续性0.9687
98.03***

0.809

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0911
2.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.6808
11.74***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0741
1.82*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0108
1.96*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0277
3.02***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9687
98.03***

持续性:

0.809

半衰期:

3天