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美国奥驰亚集团公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
24.05%
decreased by 0.65%
1周
24.28%
decreased by 0.42%
1个月
25.15%
increased by 0.45%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:37
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加160%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大160%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0206 | 3.41*** |
| αARCH | 0.1114 | 7.44*** |
| βGARCH | 0.9867 | 304.82*** |
| γ杠杆 | -0.0495 | -3.94*** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0206 | 3.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1114 | 7.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9867 | 304.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0495 | -3.94*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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