V-Lab
美国奥驰亚集团公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.53%
increased by 1.03%
1周
24.30%
decreased by 0.20%
1个月
20.86%
decreased by 3.64%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:37
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加19%。 波动率幂次 δ = 0.81 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大19%δ = 0.81 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0394 | 4.92*** |
| αARCH | 0.1861 | 12.75*** |
| βGARCH | 0.8045 | 49.04*** |
| γ杠杆 | 0.1090 | 4.08*** |
| δ幂 | 0.8109 | 4.19*** |
0.952
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0394 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1861 | 12.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8045 | 49.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1090 | 4.08*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8109 | 4.19*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析