V-Lab
Roundhill Daily 2X Long MagnGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.97%
increased by 0.80%
1周
40.38%
increased by 2.21%
1个月
44.21%
increased by 6.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 7.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 10.6461 | 1.50 |
| αARCH | 0.0960 | 1.94* |
| βGARCH | 0.9496 | 29.91*** |
| ν自由度 | 7.2106 | 0.40 |
0.950
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 10.6461 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0960 | 1.94* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9496 | 29.91*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2106 | 0.40 |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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