V-Lab
Roundhill Daily 2X Long Magn非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.59%
decreased by 0.58%
1周
40.09%
increased by 0.92%
1个月
43.92%
increased by 4.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6544 | 0.99 |
| αARCH | 0.0330 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8686 | 12.14*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 2.0685 | 2.79*** |
0.939
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6544 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0330 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8686 | 12.14*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0685 | 2.79*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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