V-Lab
Roundhill Daily 2X Long Magn广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.15%
increased by 0.17%
1周
40.65%
increased by 1.67%
1个月
44.71%
increased by 5.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5584 | 1.50 |
| αARCH | 0.1083 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.8409 | 13.50*** |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5584 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1083 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8409 | 13.50*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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