V-Lab
Roundhill Daily 2X Long MagnMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.08%
decreased by 0.76%
1周
36.20%
increased by 0.36%
1个月
39.48%
increased by 3.64%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8893 | 29.13*** |
| γ杠杆 | 0.1442 | 4.60*** |
| λ₁τ截距 | 9.1397 | 0.43 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.961
持续性18天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8893 | 29.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1442 | 4.60*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 9.1397 | 0.43 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
Roundhill Daily 2X Long Magn其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析