V-Lab
Roundhill Daily 2X Long Magn非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.29%
decreased by 1.82%
1周
36.37%
decreased by 0.74%
1个月
38.51%
increased by 1.40%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.88 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.88 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2742 | 1.59 |
| αARCH | 0.1991 | 5.06*** |
| βGARCH | 0.7209 | 14.89*** |
| γ杠杆 | 0.1212 | 1.30 |
| δ幂 | 0.8771 | 1.95* |
0.879
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2742 | 1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1991 | 5.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7209 | 14.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1212 | 1.30 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8771 | 1.95* |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
Roundhill Daily 2X Long Magn其他分析
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析