V-Lab
Roundhill Daily 2X Long Magn指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.59%
decreased by 0.87%
1周
40.01%
increased by 0.55%
1个月
44.24%
increased by 4.78%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2024年2月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1455 | 1.39 |
| αARCH | 0.1642 | 2.29** |
| βGARCH | 0.9393 | 25.30*** |
| γ杠杆 | -0.1016 | -1.39 |
0.939
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1455 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1642 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9393 | 25.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1016 | -1.39 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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